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Uno de los temas importantes de las finanzas cuantitativas es la predicción del precio spot (al contado) para un tiempo específico. Los modelos econométricos tradicionales han logrado avances importantes para cumplir tal objetivo, sin embargo, su formulación matemática suele asumir unos supuestos que no se corresponden con la naturaleza propia de los mercados financieros.   Por otra parte, este tipo de modelos se suelen calibrar con precios de cierre diarios, lo cual ignora los múltiples efectos estadísticos que se presentan en las cotizaciones en alta frecuencia. La presente obra es una propuesta que busca ampliar el alcance de dicho ejercicio de predicción con base en el modelo multifractal de retornos, aplicado a la cotización en alta frecuencia de Bitcoin, el activo cotizado más popular de todo el mercado cripto.